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シャ-プレシオ

よく投資信託などを選ぶ際に、どのように選んだらよいか質問されます。
その時にお答えする指標の一つにシャープレシオという指標があります。

シャープレシオとは、簡単にいうと投資の効率を測る指標です。

例えば、年間リターンが10%のAとB、2つの投資信託があったとします。
1年間の投資信託を持っている人は、10%の利益があったという事です。

年間リターンは10%ですが、Aはリスク10%で、Bはリスク15%とします。
リスクとはマイナスに動くことではなく、期待していたリターンより上下にどれだけ動くか
ということです。プラスに動くこともリスクといいます。

リスクとは、年間リターンを挟んでのブレ幅ということですね。

簡単にイメージして下さい。
AとBではどちらがよさそうでしょうか?

両方ともマイナスに大きく動いた場合
A 10%-10%=0
B 10%-15%=-5%

両方ともプラスに大きく動いた場合
A 10%+10%=20%
B 10%+15%=25%

どうでしょう?リターンが同じならリスクが小さい方がいいですね。

このリスクとリターンの効率を測る指標がシャープレシオです。
[計算式]
シャープレシオ=(リターン-無リスク資産のリターン)/ リスク(標準偏差)

Aのシャープレシオ・・・(10%-0%)/10%=1

Bのシャープレシオ・・・(10%-0%)/15%=0.66

シャープレシオの数値が高いほど、リスクに対して得られるリターンが大きいことを意味
していますので投資効率が高いといえます。
また投資期間でシャープレシオが違ってきますので、注意してください。

嶋崎でした。

 

 

 

 

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